2023考研大纲:湘潭大学2023年招收攻读硕士学位研究生《随机过程》考试大纲

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考试大纲
 
主要考查的知识要点如下:
 
1、概率论基础
 
(1)掌握概率空间的定义,随机变量及其数字特征、特征函数,条件概率,条件数学期望,收敛性与极限定理;
 
(2)了解n维正态分布。
 
2、随机过程的基本概念
 
(1)掌握随机过程的定义及分类,随机过程的分布函数及其数字特征,随机过程相容性定理;
 
(2)了解复随机过程。
 
3、马尔可夫过程
 
(1)掌握马尔可夫过程的概念,转移概率,离散参数马氏链的定义及转移概率的性质,齐次马氏链的性质及分类,遍历性与极限定理,平稳分布,连续参数马氏链的定义及其相关性质,前进微分方程与后退微分方程,生灭过程及其应用;
 
(2)了解齐次马氏链状态空间的分解。
 
4、泊松过程
 
(1)理解泊松过程的基本定义,掌握满足泊松过程的4个条件;
 
(2)了解泊松过程样本路径的阶梯函数服从指数分布,事件到达时间服从分布,理解等待时间的联合密度的计算公式;
 
(3)理解非齐次泊松过程的基本定义,掌握非齐次泊松过程满足的条件;了解复合泊松过程基本概念
 
5、更新过程
 
(1)理解更新过程的基本定义;掌握更新过程数字特征及性质
 
(2)了解更新过程极限定理与基本更新定理;
 
(3)掌握更新方程与关键更新定理。
 
6、鞅过程
 
(1)掌握鞅的定义、停时、停止定理。
 
(2)了解停止定理的条件,了解鞅收敛定理
 
参考书
 
 
原文标题:湘潭大学2023年招收攻读硕士学位研究生考试大纲
 
原文链接:https://yzbm.xtu.edu.cn/zsml/ssksdg/index/2023
 
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